要将QQ音乐下载到U盘，可以按照以下步骤操作：

1. 确保已经安装QQ音乐软件并登录账号。

2. 打开QQ音乐软件，在搜索框中输入想要下载的音乐名称。

3. 选中要下载的音乐后，点击“下载”按钮。

4. 在下载设置中，可以选择“自定义位置”进行更改保存路径，选择自己想要保存的文件夹位置（这里选择U盘）。另外，要确保U盘已经插入电脑并被识别。

5. 下载完成后，打开U盘即可看到下载好的音乐文件。

请注意，下载的音频格式可能需要根据具体的设备或播放软件进行调整，以确保文件能够在特定的设备上播放。如果遇到问题，建议查看QQ音乐的帮助文档或联系官方客服支持获取更多帮助。