在Visual Basic（VB）中连接数据库，通常会使用ADO.NET（ActiveX Data Objects）来实现。下面是一个简单的例子说明如何在VB中连接SQL Server数据库。请注意，您需要根据自己的数据库类型和配置进行相应的调整。

首先，确保你的项目中已经添加了 `System.Data.SqlClient` 的引用。然后，按照以下步骤操作：

1. 导入必要的命名空间：

```vb

Imports System.Data.SqlClient

```

2. 创建数据库连接字符串。这包含了如何连接到数据库的信息，例如服务器地址、数据库名称、用户名和密码等。例如：

```vb

Dim connectionString As String ="Server=你的服务器地址;Database=你的数据库名;User Id=你的用户名;Password=你的密码;"

```

请确保将上述信息替换为您的实际数据库连接详细信息。

3. 使用连接字符串创建SqlConnection对象，并尝试打开连接：

```vb

Using connection As New SqlConnection(connectionString)

Try

connection.Open()

' 在此处执行数据库操作

Catch ex As Exception

' 处理任何可能出现的异常

Finally

' 关闭连接

If connection.State = ConnectionState.Open Then

connection.Close()

End If

End Try

End Using

```

在上述代码中，你可以在 `Try` 块中执行你的数据库操作，如执行查询、插入、更新或删除等。任何可能出现的异常都可以在 `Catch` 块中处理。在 `Finally` 块中确保关闭数据库连接是一个好习惯，即使发生异常也能保证连接被正确关闭。使用 `Using` 语句可以确保连接在操作完成后被正确关闭。

请注意，上述代码只是一个基本的示例，实际使用时可能需要根据你的具体需求进行调整。此外，直接在代码中硬编码数据库连接信息并不安全，更好的做法是将这些信息存储在配置文件或环境变量中，以保证安全。如果你在使用其他类型的数据库（如MySQL或Oracle），可能需要使用不同的ADO.NET提供者或者不同的连接字符串格式。